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                        論文資料庫
        
                    
        
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                        新股長期表現(xiàn)計量方法的比較分析――基于我國IPO樣本的實證研究
                    
        
                    
        
                        
        
                            
        
                                作 者：
        
                            
        
                                林 茂  楊 丹
                            
        
                        
        
                        
        
                            
        
                                關 鍵 詞：
        
                            
        
                                IPO長期表現(xiàn)；超常收益率；事件時間研究；日歷時間研究。
                            
        
                        
        
                        
        
                            
        
                                所屬領域：
        
                            
        
                                財務會計
                            
        
                        
        
                        
        
                            
        
                                發(fā)表年份：
        
                            
        
                                
                                    2006年
                                
                            
        
                        
        
                        
        
                            
        
                                文獻來源：
        
                            
        
                                
                            
        
                        
        
                        
        
                            
        
                                文獻類型：
        
                            
        
                                會議論文
                            
        
                        
        
                        
        
                            
        
                                會議論文摘要：
        
                            
        
                                本文選取1995年1月至2000年12月滬深兩市的774個A股IPO樣本，分別計算IPO的等權平均收益率、流通市值加權平均收益率和總市值加權平均收益率，并使用不同的市場指數(shù)及配比股票組合的收益率加以調整來評價我國IPO的長期表現(xiàn)。經過事件時間和日歷時間的實證研究發(fā)現(xiàn)：（1）我國IPO在上市后的3年內總體上表現(xiàn)出長期強勢。（2）IPO的長期超常收益率對使用何種參照指標的收益率來調整以及使用何種加權平均方法很敏感。CAR和日歷時間研究的結果更明顯地表明我國IPO存在長期強勢特征，而且使用市值加權平均方法計算的正超常收益率更為顯著。（3）我國股票市場存在BM效應和規(guī)模效應，且BM效應更顯著。Fama-French三因素模型回歸和CAPM模型回歸的截據(jù)項都表明我國IPO存在正的長期超常收益率，但三因素模型更具有解釋力。
                            
        
                        
        
                        
        
                            
        
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